{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA572",
        "title": "قیمت‏ گذاری اختیار معامله تحت چند مدل وابسته به زمان هستون",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1399",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA572",
        "title": "قیمت‏ گذاری اختیار معامله تحت چند مدل وابسته به زمان هستون",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1399,
        "authors": [
            {
                "name": "انسیه نبی زاده",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "الهام دسترنج",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "مدل‌های تلاطم تصادفی",
            "مدل هستون",
            "مدل های وابسته به زمان",
            "تبدیل فوریه سریع"
        ],
        "abstract": "در این پایان نامه به قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت مدل هستون و برخی از مدلهای وابسته به زمان مانند میخایلوف نوگل، الیس، و بنهامو گوبت میری پرداخته شده است. سپس به بررسی عددی این مدلها روی شاخص کل بازار بورس تهران طی سه دوره یکساله پرداخته شده و در نهایت  قیمت گذاری اختیار معامله در سه دوره مختلف یکساله 1396 و 1397  و 1398 تحت مدل BGM صورت گرفته که با تخمین پارامترها و مقایسه مدلهای وابسته به زمان میخایلوف نوگل و بنهامو گوبت میری با مدل بلک شولز این نتیجه حاصل شده است که مدل های وابسته به زمان برای اختیارهای با سررسید کوتاه مدت به بازار واقعی نزدیکتر می باشند که این برازش مناسب و سازگار شدن مدل با بازار بخاطر وابسته کردن  پارامترها به زمان در این مدل ها می باشد",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA572.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}