{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA550",
        "title": "مدل احتمالی چندهدفه برای انتخاب پورتفوی با هزینه معاملاتی",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1398",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA550",
        "title": "مدل احتمالی چندهدفه برای انتخاب پورتفوی با هزینه معاملاتی",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1398,
        "authors": [
            {
                "name": "معصومه ساکی",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "علیرضا ناظمی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "برنامه‌ریزی غیرخطی",
            "مدل میانگین-واریانس",
            "پرتفوی بهینه",
            "فضای امکانی",
            "توابع هدف"
        ],
        "abstract": "در این پژوهش با به کار بردن انواع اعداد فازی و استفاده از نظریه امکانی به دنبال مدل‌سازی امکانی هستیم که هدف این کار، تعیین الگوی بهینه سرمایه‌گذاری بر مبنای متدلوژی شبکه‌ی عصبی برای اعداد فازی L-R، ذوزنقه‌ای و مثلثی در تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار است. که به هدف کلی به حداکثر رساندن «بازده» و کم کردن «ریسک» می‌پردازد تا پرتفوی بهینه را پیدا کند. بنابراین برای تحقق این هدف، به حل مسا‌ٔله چندهدفه برنامه‌ریزی غیرخطی به روش زیمرمن با کمینه کردن توابع هدف در یک زمان و نادیده گرفتن بقیه توابع هدف  پرداخته می‌شود. علاوه بر این با جایگزین کردن مدل‌های میانگین-واریانس و میانگین-انحراف معیار به جای مدل میانگین-واریانس مارکوویتز انتخاب پرتفوی بهینه در فضای امکانی، بررسی می‌شود.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA550.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}