{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA516",
        "title": "توزیع پارتو وابسته چند متغیره در ریسک تجمعی ",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1397",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA516",
        "title": "توزیع پارتو وابسته چند متغیره در ریسک تجمعی ",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1397,
        "authors": [
            {
                "name": "سیده مونا میرحجتی",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "احمد نزاکتی رضازاده",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "سید مجتبی میرلوحی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "ریسک وابسته",
            "مدل ریسک فردی",
            "مدل ریسک تجمعی",
            "ساختار پارتو کلاسیک",
            "توزیع فوق هندسی"
        ],
        "abstract": "در این پایان نامه معادله‌ای برای تابع توزیع احتمالی تجمع ریسک‌ها با توزیع وابسته چند متغیری پارتو به دست می‌آوریم. با توزیع وابسته چند‌متغیری پارتو نوع دوم‌ کار می‌کنیم که کاربرد فراوانی در بیمه و تحلیل ریسک‌ها دارد. با ارائه یک مدل آغاز می‌کنیم که ساختار آن بر اساس وابستگی است و تابع چگالی احتمال آن با توزیع بتای نوع دوم انطباق دارد. ارزش در معرض ریسک و چندین شاخص سنجش ریسک را به دست می آوریم. به بررسی جزئیات دقیق برخی از مدل‌های تجمعی می‌پردازیم که توزیعات پواسون، دو‌ جمله‌ای منفی و هندسی را به عنوان توزیع اصلی داراست. در مدل تجمعی پارتو-پواسون، تابع چگالی احتمال تابعی از توزیع فوق هندسی کامر است و تابع چگالی احتمال پارتو-دوجمله‌ای منفی تابعی از توزیع فوق هندسی گاؤس می‌باشد. با بررسی‌هایی که روی داده‌هایی که بر‌اساس بیمه نامه ‌های یک ساله در سال (2005-2004) و داده‌های شرکت بیمه ایران در سال 93 انجام شد،  نتیجه می گیریم که مدل های وابسته ی جمعی که با توزیع پارتو ترکیب شده‌اند  نسبت به سایر مدل های جمعی بهتر و کاربردی‌تر هستند.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA516.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}