{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA442",
        "title": "یک روش برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب پرتفوی بهینه با هزینه های معامله",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1396",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA442",
        "title": "یک روش برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب پرتفوی بهینه با هزینه های معامله",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1396,
        "authors": [
            {
                "name": "الهام صادقی راد",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "علیرضا ناظمی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "سید مجتبی میرلوحی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "پرتفوی",
            "مرزکارایی",
            "هزینه‌های معامله",
            "شبکه عصبی",
            "محدودیت‌های تصادفی"
        ],
        "abstract": "در این پایان‌نامه یک روش عددی بر مبنای شبکه‌های عصبی برای حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی در ریاضیات مالی ارائه می‌دهیم. برای این کار ابتدا شرایط بهینگی را برای مسأله بهینه‌سازی مورد نظر می‌نویسیم. سپس یک مدل شبکه عصبی متناظر با آن طراحی می‌کنیم. ثابت می‌کنیم که نقطه تعادل شبکه عصبی متناظر جواب بهینه مسأله اصلی است. با ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب، پایه‌ای و همگرایی سراسری مدل ارائه شده را اثبات می‌کنیم.\r\nدر ابتدا تعاریفی از مفاهیم مالی در ریاضی و مقدماتی از بهینه‌سازی و شبکه‌های عصبی را ارائه می‌دهیم. در ادامه یک روش شبکه عصبی را برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی برای انتخاب پرتفوی بهینه با هزینه‌های معامله ارائه می‌دهیم و در آخر  یک روش دقیق برای حل مسائل بهینه‌سازی پرتفوی تحت محدودیت‌های تصادفی ارائه می‌دهیم.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA442.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}