{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA380",
        "title": "روشی سریع و دقیق برای قیمت‌گذاری اختیار معامله در بازاری با مدل پرش نمایی مضاعف با تلاطم و اندازه شدت تصادفی ",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1396",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA380",
        "title": "روشی سریع و دقیق برای قیمت‌گذاری اختیار معامله در بازاری با مدل پرش نمایی مضاعف با تلاطم و اندازه شدت تصادفی ",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1396,
        "authors": [
            {
                "name": "راضیه عسکری",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "الهام دسترنج",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "سید مجتبی میرلوحی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "سمیه مغاری",
                "role": "استاد مشاور"
            }
        ],
        "keywords": [
            "مدل پرش نمایی مضاعف",
            "تلاطم تصادفی",
            "شدت تصادفی",
            "پرش",
            "قیمت‌گذاری"
        ],
        "abstract": "قیمت‌‌گذاری اختیار معامله یکی از مهم‌‌ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. در این پایان‌نامه به قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل پرش نمایی مضاعف پرداخته می‌شود، برای این منظور ابتدا با تعیین تابع مشخصه فرآیند قیمت دارایی، فرمولی برای قیمت‌گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه به دست می آوریم؛ این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیش‌تری که نسبت به مدل‌های دیگر بازار دارد، به دلیل وجود جمله پرش در فرآیند قیمت می‌تواندتا حد زیادی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA380.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}