{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA377",
        "title": "مینیمم سازی موضعی ریسک قیمت گذاری اختیارمعامله در بازارهای ناکامل مارکوفی",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1396",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA377",
        "title": "مینیمم سازی موضعی ریسک قیمت گذاری اختیارمعامله در بازارهای ناکامل مارکوفی",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1396,
        "authors": [
            {
                "name": "شیوا نمازی",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "الهام دسترنج",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "سید مجتبی میرلوحی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "رژیم سوئیچینگ",
            "فرایندهای پرش-انتشار",
            "تلاطم تصادفی",
            "مینیمم سازی موضعی ریسک",
            "قیمت گذاری"
        ],
        "abstract": "ریسک یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذار است. اصولا هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است که هیچ گاه نمی توان آن را کاملا حذف کرد و تنها راه ممکن مدیریت آن است. در این پایان نامه، روش مینیمم سازی موضعی ریسک را برای مینیمم کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می کنیم. در اینجا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در بازار پول و سهام می تواند سرمایه-گذاری کند و فرایند قیمت سهام از مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی شده است. پس از قیمت-گذاری اختیارمعامله های اروپایی در این بازار، استراتژی بهینه را به طور یکتا مشخص می کنیم.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA377.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}