{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "HA48",
        "title": "برآورد ریسک بازار سبد سرمایه گذاری با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر به روش مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1392",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "HA48",
        "title": "برآورد ریسک بازار سبد سرمایه گذاری با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر به روش مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران",
        "degree": null,
        "faculty": "صنایع و مدیریت",
        "year": 1392,
        "authors": [
            {
                "name": "مهراد امیدپور",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "سید محمد موسوی شاهرودی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "ریسک",
            "ارزش در معرض خطر",
            "مونت کارلیتو"
        ],
        "abstract": "امروزه ریسک به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در سرمایه گذاری و تجارت در بازارهای مالی محسوب می شود. تا سال ها ریسک مقیاسی کیفی تلقی می شد و همواره کمی کردن ریسک یکی از دغدغه های موسسات مالی محسوب می شده است که نهایتا منجر به ارائه معیارهای مختلفی برای اندازه گیری آن شده است. یکی از روش های نوین برای اندازه گیری میزان ریسک روش ارزش در معرض خطر ( Value at Risk)  می باشد که اخیرا توسط شرکت جی پی مورگان معرفی شده است. این معیار جهت کمی سازی ریسک مورد استفاده گسترده بانک ها و موسسات مالی قرار گرفته است. روش های محاسبه VaR به دو دسته کلی پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. شبیه سازی مونت کارلیتو نیز یکی از روش های ناپارامتریک است که با ایجاد فرایند های شبیه سازی شده بی شمار توسط کامپیوتر برآوردی از تغییرات آتی صورت می دهد. ما در این پژوهش قصد داریم میزان ارزش در معرض خطر برای یک پرتفوی ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران را اندازه گیری  نماییم و جوابی مقایسه ای با روش های پارامتریک ارائه دهیم.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_HA48.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}